HOla, esa opción viene en algunas roms, sobre todos las más antiguas y es porque llevan un programa añadido que hace precisamente eso, cerrar los programas cuando pulsas la x.
En las últimas compilaciones, ese programa no sirve, y se utiliza un programa que se llama Showcase Suite que se puede descargar de aquí:
http://forum.xda-developers.com/show....php?p=4030896