si son puras imagenes, las copias en una carpeta en cualquier parte de tu PDA y te metes en el WMP y vas a menu>opciones y de ahi hasta la pestaña de caratulas o Skins y seleccionas ahi la que descargaste.
Si es un cab pues solo lo copias a tu PDA y ahi lo ejecuas y se instalara solo, de ahi haces lo mismo que te mecione arriba en opciones.
Ojo: Debes seleccionar la caratula 2 veces, con la pantalla vertical y horizontal para que se muestre con las 2 y no solo con 1, saludos