Yo lo hago de la siguiente manera:
Abro el explorador de archivos y busco la foto que quiero asociar al contacto, luego pico en "menu" y selecciono la opcion "Fijar como". Luego te da la opcion de fijar como fondo de pantalla o a un contacto. Picando en el contacto, se te abre la guia telefonica, buscas el contacto y lo seleccionas.